不採用の場合、履歴書などの書類は返却しなければいけませんか？

　いいえ。法律では特に規定されていません。会社に委ねられています。

　企業が集めた応募書類の取扱いについては、厚生労働省が「第三者に開示しない」「権限を持ったものが管理する」などの大まかな指針を示しています。しかし、明確に法律で定められているわけではく、この指針に法的な拘束力はありません。応募書類を破棄するか、応募者に返却するか、あるいは会社で一定期間保管するか。その選択は、保管する期間を含め、すべての会社の判断に委ねられています。

■参考資料
厚生労働省
「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privacy/050308-1.html